Forex rho

Rho Rho to kurs, w którym cena instrumentu pochodnego zmienia się w stosunku do zmiany stopy procentowej wolnej od ryzyka. Rho mierzy wrażliwość opcji lub portfela opcji na zmianę stopy procentowej. Na przykład, jeśli opcja lub portfel opcji ma wartość rho równą 1, to za każdy punkt procentowy wzrostu stóp procentowych wartość opcji wzrasta 1. ZMNIEJSZANIE RÓŻNORODNOŚĆ Rho W finansowaniu matematycznym, ilości mierzące wrażliwość ceny instrumentu pochodnego do zmiany podstawowego parametru są znane jako Grecy. Grecy są ważnymi narzędziami zarządzania ryzykiem, ponieważ umożliwiają menedżerowi, inwestorowi lub inwestorowi zmierzenie zmiany wartości inwestycji lub portfela na małą zmianę parametru. Co ważniejsze, pomiar ten pozwala na izolację ryzyka, umożliwiając menedżerowi, handlowcowi lub inwestorowi zrównoważenie portfela w celu osiągnięcia pożądanego poziomu ryzyka w odniesieniu do tego parametru. Najpopularniejszymi Grekami są delta, gamma, vega. theta i rho. Obliczanie Rho i Rho w praktyce Dokładna formuła dla rho jest skomplikowana, ale jest obliczana jako pierwsza pochodna wartości opcji w odniesieniu do stopy wolnej od ryzyka. Rho mierzy oczekiwaną zmianę ceny opcji za 1 zmianę stopy wolnej od amerykańskich papierów skarbowych. Załóżmy na przykład, że opcja kupna jest wyceniona na 4 i ma wartość rho równą 0,25. Jeśli stopa wolna od ryzyka wzrośnie o 1, powiedzmy od 3 do 4, wartość opcji kupna wzrośnie z 4 do 4,25. Opcje kupna zwykle zwiększają cenę w miarę wzrostu stóp procentowych, a opcje zazwyczaj obniżają cenę w miarę wzrostu stóp procentowych. W związku z tym opcje call mają pozytywną wartość rho, natomiast opcje put mają wartość ujemną rho. Jako inny przykład załóżmy, że opcja put jest wyceniona na 9 i ma wartość rho -0,35. Gdyby stopy procentowe spadły z 5 do 4, cena tego wariantu sprzedaży wzrośnie z 9 do 9,35. W tym samym scenariuszu zakładając opcję call wspomnianą powyżej, jej cena spadłaby z 4 do 3,75. Rho jest większy dla opcji, które są dostępne w gotówce i stale się zmniejsza, gdy opcja zmienia się w out-of-the-money. Ponadto, rho zwiększa się wraz ze wzrostem czasu wydechu. Długoterminowe długoterminowe papiery wartościowe (LEAP), które zwykle mają daty wygaśnięcia co najmniej dwa lata, są znacznie bardziej wrażliwe na zmiany w stopie wolnej od ryzyka, a zatem mają większe niż krótkoterminowe opcje. Chociaż rho stanowi podstawowy wkład w model wyceny opcji BlackScholes, zmiana stóp procentowych ma ogólnie niewielki ogólny wpływ na ceny opcji. Z tego powodu rho jest zwykle uważane za najmniej ważną ze wszystkich opcji Greków. Czym są Grecy Grecy to wymiary ryzyka związane z zajęciem pozycji w opcji lub innej pochodnej. Każda zmienna ryzyka jest wynikiem niedoskonałego założenia lub związku opcji z inną zmienną bazową. Różne wyrafinowane strategie hedgingowe są stosowane w celu zneutralizowania lub zmniejszenia skutków każdej zmiennej ryzyka. ZMNIEJSZAJĄC SIĘ Grecy Neutralizowanie wpływu każdej zmiennej wymaga znacznego kupowania i sprzedawania, a w wyniku tak wysokich kosztów transakcyjnych wielu handlowców podejmuje jedynie okresowe próby zrównoważenia portfeli opcji. Z wyjątkiem vegi. który nie jest literą grecką, każda miara ryzyka jest reprezentowana przez inną literę alfabetu greckiego. (Delta) oznacza stopę zmiany między ceną opcji a 1 zmianą ceny aktywów bazowych, innymi słowy, wrażliwość cenową. Delta opcji call ma zakres od zera do jednego, natomiast delta opcji put ma zakres od zera do ujemnej. Załóżmy na przykład, że inwestor ma długą opcję połączenia z wartością delta równą 0,50. W związku z tym, jeżeli kurs podstawowy wzrośnie o 1, cena opcji teoretycznie wzrośnie o 50 centów, a także odwrotnie. (Theta) reprezentuje tempo zmian między portfelem opcji a czasem lub wrażliwością na czas. Theta wskazuje, że cena opcji spadłaby wraz ze spadkiem czasu do wygaśnięcia. Załóżmy na przykład, że inwestor ma długą opcję z teta -0,50. Cena opcji zmniejszyłaby się o 50 centów każdego dnia, który mija, a wszystkie inne byłyby równe. Jeśli upłyną trzy dni handlowe, wartość opcji teoretycznie zmaleje o 1,50. (Gamma) reprezentuje stopę zmian między deltą portfeli opcji a ceną aktywów bazowych - innymi słowy, wrażliwość cenową drugiego rzędu na cenę. Gamma wskazuje na wielkość zmiany wartości delta, biorąc pod uwagę 1 ruch w bazowym zabezpieczeniu. Załóżmy na przykład, że inwestor ma długą opcję kupna na hipotetycznej giełdzie XYZ. Opcja call ma deltę 0,50 i gamma 0,10. Dlatego, jeżeli zapasy XYZ wzrosną lub zmniejszą się o 1, delta opcji kupna wzrośnie lub zmniejszy o 0,10. Vega reprezentuje stopę zmian między wartością portfeli opcji a zmiennością aktywów bazowych - innymi słowy, wrażliwość na zmienność. Vega wskazuje kwotę zmiany ceny opcji przy 1 zmianie implikowanej zmienności. Na przykład, opcja z Vega o wartości 0,10 wskazuje, że wartość opcji ma się zmienić o 10 centów, jeśli implikowana zmienność zmieni się o 1. (Rho) reprezentuje stopę zmiany między wartością portfeli opcji a 1 zmianą stopy procentowej lub wrażliwość na stopę procentową. Załóżmy na przykład, że opcja połączenia ma wartość rho równą 0,05, a cena 1,25. Jeśli stopy procentowe wzrosną o 1, wartość opcji kupna wzrośnie do 1,30, a wszystkie pozostałe będą równe. Odwrotnie jest w przypadku opcji put. Content Details Barchart oferuje szeroki zestaw danych rynkowych i informacji, w tym danych cenowych, podstaw, działań korporacyjnych, danych referencyjnych, danych technicznych, wiadomości i pogody. Barchart jest bezpośrednim dostawcą usług giełdowych i dostawców indeksów z całego świata, a nasze treści pozyskujemy od liderów rynków finansowych, takich jak NYSE, CME Group, Eurex i Dow Jones. Treści z Barcharts są dostępne za pośrednictwem kanałów danych. hostowane rozwiązania i oprogramowanie internetowe. Oferujemy wiodące w branży rozwiązania do dostarczania danych, wyświetlania i analizy. KURS DANYCH GIEŁDOWYCH Amerykańska Giełda Papierów Wartościowych (AMEX) Australijska Giełda Papierów Wartościowych (ASX) Wymiana BATS BMF Bovespa Boston Opcje Giełda (BOX) Kanadyjska Giełda Papierów Wartościowych (CSE) CBOE (CBOE) CBOE Futures Exchange (CFE) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Giełda (CME) CME Giełda Towarów ClearPort (COMEX) Giełda Eururext Eururext (Global Spot and Forwards) ICE Kanada (dawniej WCE) ICE Futures Europe (ICE) ICE Futures Stany Zjednoczone (dawniej NYBOT) Międzynarodowa Giełda Papierów Wartościowych (ISE) Kansas City Board of Trade (KCBT) Giełda Metali LIFFE w Londynie (LME) Giełda Londyńska (LSE) Giełda Zboża w Minneapolis (MGEX) Giełda opcji MIAX (MIAX) Giełda Montrealska (MX) Fundusze Wspólne (US amp Canadian) NASDAQ Giełda Papierów Wartościowych w Filadelfii (NASDAQ PHLX) Nowość York Mercantile Exchange (NYMEX) Giełda nowojorska (NYSE) Giełda NYSE Archipelag giełdowy (NYSE ARCA) NYSE LIFFE US Opcje Urząd raportowania cen (OPRA) OTC i Tablica ogłoszeń Giełda papierów wartościowych w Toronto (TSX) TSX Venture Exchang e Dostępne pokrycie na koniec dnia: Światowa globalna giełda kontraktów giełdowych na całym świecie Globalne akcje, indeksy, stały przychód INDEKS DANE CENOWE Indeksy CBO Indeks CRB Indeksy Dow Jones Indeksy NASDAQ Indeksy NYSE Indeksy Russell Standardowe indeksy niedoborów Indeksy wartości liczbowych Skontaktuj się z nami dla międzynarodowych indeksów PODSTAWOWE INFORMACJE: Bilans Roczny bilans Roczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych Roczny rachunek zysków i strat Beta Book Wartości Opis działalności Firma Nazwa i adres Firma Funkcjonariusze Dług kapitałowy Wypłata dywidendy Stopa dywidendy i zysk Zysk i zysk na akcję Zysk Wzrost Wskaźniki Wskaźnik Członkostwo Przemysł Udziałowcy instytucjonalni () Rynek pokrycia odsetek Wartość Ostatnia ostatnia dywidenda Najnowsze współczynniki podziału kapitału Zysk Marża Cennik Cena Sprzedaż Kwartalny Bilans Kwartalny rachunek zysków i strat Zwrot z kapitału () Zwrot z aktywów () Akcje sektora Niezwykłe subfunduszowe subfundusze Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne US Fundusze inwestycyjne US Exchange Traded Funds (ETF) Exchange Traded Dane Notes (ETNs) Pola obejmują: Symbol Nazwa funduszu Ostatnia cena Profil Opis Fundusz Rodzina Fundusz Rodzina Strona Początkowa Data Bazowa Indeks Sektor przemysłu Dziesięć procent udziałów i procent Beta Cena Zysk Wskaźnik (PE) Wartość aktywów netto (NAV) Dywidenda Opłata za zarządzanie Wydajność korporacyjna Dywidendy Dywizje Fuzje i przejęcia Prawa Issues Security IDs Odniesienie PODSTAWOWE INFORMACJE: TOWAROWE Dane dla ponad 100 towarów: Produkcja Kwoty Poziomy dostaw Konsumpcja Import Eksportuj Dane o powierzchniach Istotne statystyki na całym świecie Ceny Wolumen handlu Otwarte odsetki Zapasy towarów Dane o indeksie towarowym Dane techniczne Barchart Trend Spotter Barchart Opinie (BuySell, Strength and Wydajność) Sygnały Barchart Średnie ruchy Surowe Stochastyki Stochastyczne K Stochastyczne D Średni zakres rzeczywisty Względna siła Procent R Historyczna lotność Domniemana zmienność MACD Oscylator Wskaźnik kierunkowy Zespoły Bollingera Średni kanał Hilo Kanał towarowy Indeks Paraboliczny czasCena Punkt Pivot Poziomy Fibonacci Retracement Levels Associated Press Barchart Morning Call Brugler Marketing (rolniczy) Business Wire Canada Newswire (CNW) Canadian Press (angielski) Canadian Press (francuski) Comtex (wiele źródeł) CRB News Futures Market Service Dow Jones Newswires Edgar (SEC Filings) InsideFutures Marketwired PR Newswire Kanały RSS innych firm USDA Zachs Equity Research Wiadomości Aktualne warunki Warunki (według kodu pocztowego) Temperatura Kierunek wiatru i prędkość Poziom chmur Wilgotność Względna wilgotność Widoczność Barometr Poziom morza Ciśnienie Wschód Słońca Prognozy zachodzące słońca (wg kodu pocztowego lub kodu pocztowego) Wyładowanie wysokotemperaturowe (DayNight) Prawdopodobieństwo burzy () Prawdopodobieństwo śniegu () Kierunek wiatru i prędkość Gleby Wilgotność godzin punktu rosy rosy Temperatura Windchill Index Radar Maps Lokalny radar USA RadarSatellite Dzisiejsza mapa Pogoda Aktualne warunki wiatrowe Dzisiejsze opady Opady dzienne (24 godziny) Wilgotność gleby USA Aktualne temperatury Prognozy lokalne Mapy radarowe USA (kanadyjskie, ogólnoświatowe i międzynarodowe) dostępne są również teratogenne mapy pogodowe) Central Plains Dakota Kalifornia Arizona Kolorado Głęboko Południowa Delta Far West Floryda Wielka Kotlina Wielkie Jeziora Środkowy Atlantyk Montana Północny Wschód Dolina Ohio Pacyfik Północno-zachodnie Góry Skaliste Południowy Atlantyk Południowe Równiny Południowy Teksas Południowy Zachód DODATKOWE DANE Opcja Greeks (Delta, Gamma , Theta, Rho, Vega) i zmienność implikowana WYMAGA DANYCH DANYCH NA RYNKU